Разработка процесса управления кредитным риском

По моему мнению, важным звеном эффективного управления рисками является их прогноз. Для осуществления такого прогноза необходима статистическая информация о заемщиках. Как правило, статистической информации о поведении конкретных заемщиков всегда мало. В качестве критерия эффективности кредитного инструмента можно принять отношение эффективности к стоимости в виде отношения прибыли кредитного инструмента к суммарным затратам на ее получение.

Рассмотрим различные варианты наличия информации о заемщике и методы ее обработки и использования с помощью теории вероятности:

а) заемщик много раз брал кредиты и всегда своевременно и полностью их возвращал. На первый взгляд никаких рисков в этом случае ожидать не следует. Однако это не так. Из математической статистики известно, что отсутствие нарушений кредитного договора со стороны заемщика не затрудняет, а облегчает оценку вероятности невозврата им кредита. Так, например, среднее значение вероятности невозврата кредита заемщиком в этом случае находится по формулам:

(15)

Р = 1-Q, (16)

где Q – вероятность невозврата кредита,

n - количество ранее выдававшихся кредитов,

P – вероятность возврата кредита.

б) заемщик первый раз берет кредит (n = 1), т.е. статистической информации для оценки его поведения в будущем нет. В этом случае вероятность возврата кредита равна вероятности его невозврата и равна 0,5.

в) заемщик хорошо известен кредитору, так как много раз брал кредиты и не всегда или несвоевременно их возвращал. Хотя Сбербанк в этом случае предпочитает отказать заемщику, имеющему отрицательную кредитную историю, рассмотрим все же и этот случай.

Если нарушений условия контракта было больше трех, то достаточно легко может быть построена математико-статистическая модель, с помощью которой можно осуществлять прогнозирование финансовых потерь кредитора во время осуществления контракта и на основе таких прогнозов принимать управленческие решения.

Среднее значение вероятности невозврата кредита заемщиком можно найти по формуле:

при условии т ≤ n, (17)

где т - количество кредитных договоров, условия которых были нарушены заемщиком,

n - общее число выдававшихся ранее кредитов.

Применяя предложенные формулы на практике совместно с уже действующими способами управления рисками (предоставление обеспечения по кредитам, установление лимитов кредитного риска) Сбербанк может более качественно оценить заемщика и минимизировать риск невозврата кредитов. Что, в свою очередь, является показателем уменьшения просроченной задолженности Сбербанка.

Кроме того, на уменьшение кредитного риска, по моему мнению, может повлиять сотрудничество с бюро кредитных историй и страховыми компаниями.

Сотрудничество с бюро кредитных историй позволит Сбербанку:

· снизить затраты по оценке кредитоспособности заемщиков;

· повысить качество управления рисками;

· уменьшить долю проблемных кредитов;

· сократить расходы по созданию резервов.

Наличие надежной и полной информации позволит Сбербанку выдавать надежным заемщикам кредиты с более высоким показателем соотношения размера кредита и стоимости предмета залога и более низкими требованиями к размеру обеспечения и гарантий, а также более грамотно использовать выше предложенные формулы оценки невозврата кредитов заемщиками.

Представим на примере, что взаимодействие с бюро кредитных историй является для Сбербанка выгодным.

Заемщик обращается в Сбербанк для получения кредита. Сбербанк, в свою очередь, обращается в бюро кредитных историй для того, чтобы получить сведения о данном физическом лице, о размере и сроках исполнения ранее взятых им обязательств. Но это Сбербанк может сделать только с согласия заемщика. Бюро кредитной истории — в полном соответствии с действующим законодательством — делает запрос от имени Сбербанка в бюро заёмщика. В течение нескольких минут информация о заемщике поступает к кредитному инспектору.

Другие материалы:

Разработка процесса управления кредитным риском
Кредитование — одно из наиболее значимых направлений в банковской деятельности. Если сегодня есть еще кредитные учреждения, которые не эмитируют пластиковые карты или не занимаются операциями с ценными бумагами, то найти коммерческий банк ...

Техническая инфраструктура Интернет-банкинга: организация безопасности дистанционного обслуживания
Системы «Интернет-Банк» построены на счетах банков, с которыми можно оперировать как в онлайновом режиме, так и традиционными способами. Технологически каждый счет есть не что иное, как запись в базе данных. Платеж сводится к согласованно ...

Факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка
При формировании кредитной политики банки должен учитывать ряд объективных и субъективных факторов (таблица 1.3), имеющих непосредственное влияние на их деятельность. Таблица 1.3 Факторы, определяющие кредитную политику Макроэкономич ...