Риск-менеджмент проведения кредитных операций
Рассмотрим содержание этапов, составляющих процесс управления кредитным риском, реализация которого вызывается внешними факторами, так как эти факторы являются для банка более опасными и важными, потому что носят объективный характер и не зависят от самого банка.
|
Этап управления кредитным риском |
Особенности содержания этапов управления кредитным риском | |
|
конкретного заемщика |
ссудного портфеля | |
|
Идентификация факторов кредитного риска |
Риск выражается в потенциальных причинах неисполнения заемщиком обязательств по кредитной сделке |
Риск выражается в последствиях неисполнения заемщиками обязательств по кредитным операциям |
|
Количественная оценка кредитного риска |
Заключается в оценке кредитоспособности заемщика и включает два этапа: - определение кредитного рейтинга заемщика, как показателя, характеризующего вероятность неисполнения обязательств по кредитному соглашению; - определения масштаба потерь банка при неисполнении заемщиком обязательств |
Группирование выданных кредитов по рисковым классам для расчета вероятных убытков: - по уровню кредитного риска; - по признаку взаимосвязи заемщиков между собой (действуют в одном секторе рынка, в одном регионе, принадлежат одному собственнику, связаны отношениями “поставщик - потребитель”) |
|
Выбор варианта стратегии риска |
Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска конкретного заемщика |
Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска портфеля |
|
Выбор способа минимизации кредитного риска |
Осуществляется выбор из следующих инструментов снижения уровня кредитного риска: - повышение уровня информированности банка о готовности заемщика выполнять условия кредитного соглашения, финансовых возможностях заемщика, состоянии обеспечения; дисконтный кредит; поэтапное кредитование; установление отношений устойчивого партнерства между банком-кредитором и предприятием-заемщиком; повышение степени готовности заемщика; повышение степени финансовых возможностей заемщика |
Осуществляется выбор из следующих инструментов снижения уровня кредитного риска: - диверсификация, создание резервов для покрытия возможных убытков, установление лимитов |
|
Контроль изменения уровня кредитного риска |
Постоянный мониторинг деятельности заемщика для цели оперативного учета изменения уровня кредитного риска |
Оценка портфеля по текущей стоимости, отслеживание уровней риска на предмет приближения к критическим уровням |
Для принятия адекватных ответных действий для снижения негативного влияния рисков, недостаточно выявить формы и причины вероятных угроз. Необходима оценка рисков с точки зрения их значения как по масштабу влияния, так и по вероятности наступления. В основе оценки риска заложен поиск зависимости между определенными размерами потерь, связанными с реализацией риска, и вероятностями их возникновения. Важной задачей при оценке риска является сравнение его значения с допустимым уровнем.
Количественная оценка кредитного риска конкретного заемщика проводится в процессе рассмотрения кредитной заявки заемщика, в ходе мониторинга заемщика, а также в процессе рассмотрения необходимости и возможности изменения условий кредитования. Содержание количественной оценки кредитного риска индивидуального заемщика заключается в определении его кредитоспособности. Процесс определения кредитоспособности включает оценку вероятности выполнения заемщиком условий кредитной сделки, а также масштаба потерь банка в случае реализации риска.
Другие материалы:
Риск форс-мажорных обстоятельств,
обеспечение непрерывности деятельности банков
Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых событий (например, стихийное бедствие, война, эмбарго, введение валютных ограничений, забас ...
Причины государственного регулирования страхования
Значительная либерализация и продвижение принципов свободного рынка в масштабе национальных, региональных комплексов и мирового хозяйства не распространяются на страховую деятельность, где до сих пор сохраняется существенная степень госуд ...
Основные формы кредита
Классификацию кредита традиционно принято осуществлять по нескольким базовым признакам, к важнейшим из которых следует отнести категории кредитора и заемщика, а также форму, в которой предоставляется конкретная ссуда. Исходя из этого, выд ...
