Виды банковских рисков

В разделе банковских рисков особо выделяются риски эмиссионного банка, как известно, выполняющего тот же круг банковских операций, но в отношении другой категории клиентов и преимущественно на макроуровне экономических отношений. Клиентами эмиссионных (центральных, национальных) банков по существу является каждый член общества (выпущенными им денежными знаками пользуется каждый субъект экономики). Риски эмиссионного банка могут поэтому проявляться как во взаимоотношениях с каждым индивидуальным экономическим агентом (коммерческим банком и другими юридическими лицами там, где нет учреждений коммерческих банков), так и по отношению к экономике в целом. Выполняя задачу повышения покупательной способности национальной денежной единицы, ее стабилизации, эмиссионный банк часто сталкивается с проблемой излишнего выпуска денег в обращение.

Эмиссионный риск сопряжен, однако, не только с излишним, но и недостаточным выпуском денег, что в свою очередь может привести к "голоду" на платежные средства, задержать расчеты между товаропроизводителями. Осуществляя денежно-кредитное регулирование, эмиссионный банк, помимо своей основной задачи по укреплению денежного обращения, призван обеспечивать защиту от подделки платежных средств, выпуска фальшивых денежных купюр.

В условиях российской экономики Банк России наделен также полномочиями надзора за деятельностью коммерческих банков. Это означает, что его риски дополняются в процессе выдачи им и отзыва у них лицензии на право осуществления банковской деятельности. Задача, поставленная перед Банком России по обеспечению устойчивости национальной банковской системы, требует от него механизма оперативного предотвращения неплатежеспособности кредитных организаций, содействия их эффективной деятельности.

При классификации банковских рисков заметную роль играет их разделение в зависимости от величины. Здесь риски делятся на низкие, умеренные и полные. Для каждого отдельного субъекта размер ущерба может быть различным, различается он и в зависимости от масштабов тех или иных операций. Вместе с тем в определенных случаях могут быть установлены свои пределы.

Так, при выполнении кредитных операций минимальным считается риск, размер которого находится на уровне 0-0,25% потерь расчетной прибыли; повышенным - при потери расчетной прибыли в пределах 25-50%; критическим считается риск, при котором потери расчетной прибыли составляют 50-75%, и, наконец, недопустимым считается риск, при котором ущерб достигает 75-100% расчетной прибыли.

Исходя из масштабов, банковские риски также разделяют на комплексные (совокупные) и частные (индивидуальные). Например, комплексными при совершении кредитных операций будут считаться такие, которые охватывают все кредиты, которыми пользуются заемщики. Практически комплексным риском в данном случае будет риск кредитного портфеля, который складывается у коммерческого банка в данный момент по всем выданным кредитам. Частным здесь будет риск, относящийся к отдельным разновидностям ссуд.

Банковские риски могут различаться и в соответствии с составом клиентов банка. Здесь выделяют две разновидности риска:

1) риск, исходящий от крупных, средних и малых клиентов;

2) риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов.

В первом случае крупный клиент далеко не всегда означает и крупный риск. Напротив, крупный клиент с большими денежными оборотами и проходящими через банк операциями приносит банку значительную прибыль. Опасность состоит, однако, в том, что концентрация вложений банка в экономику крупного предприятия в случае существенного ухудшения его финансового положения и банкротства может привести к крупным потерям банка-кредитора. Определенные потери могут исходить и от небольшого предприятия, подверженного в условиях рыночных отношений заметным колебаниям в области производства и сбыта своей продукции.

Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов, также бывает не менее заметен. Как уже отмечалось, отраслевой риск сопряжен с состоянием экономического развития соответствующей отрасли. Преимущественные инвестиции банка в одну даже процветающую отрасль экономики (например, нефтяную или газовую) с макроэкономических позиций может также оказать негативное влияние на экономику в целом, закрепляя сырьевую ориентацию национального производства в ущерб обрабатывающим отраслям промышленности.

Другие материалы:

Выводы
1. Введение системы обязательного медицинского страхования наряду с существующей Государственной системой здравоохранения не изменило целей: обе системы имеют цель обеспечить здоровье граждан. 2. Усложнилась структура общей системы здрав ...

Особенности формирования валютно-фондового рынка в Республике Казахстан
Казахстанский рынок ценных бумаг существует немногим более 10 лет. Первые его элементы появились в 1991 году, когда на базе законодательства СССР, стали создаваться акционерные общества, брокерские фирмы, фондовые биржи. Особенность разв ...

Зарождение института ипотеки
ипотечный платеж кредит правовой Ипотека как элемент хозяйственной жизни уходит глубокими корнями в историю. Само понятие «ипотека» пришло в мировую финансово-экономическую систему из древней Греции. Его ввел архонт Солон в VI веке до н. ...