Страновой риск: методы управления, оценки и минимизации

Все рассмотренные модели оценки странового риска имеют определенные преимущества и недостатки. Экспертные системы критикуются за то, что в них не всегда четко прослеживаются причинные отношения.

Эконометрические модели зачастую страдают сложностью обеспечения текущими источниками данных большинства независимых переменных, необходимых для анализа. Встроенные модели могут быть дороги, продолжительны во времени и географически ограничены. Поэтому оптимальный подход должен сочетать лучшие стороны каждого из методов и давать возможность измерять макрориски и интерпретировать их применительно к специфическим условиям, что и делается рейтинговыми агентствами.

Система рейтингов странового риска (возможных потерь в данной стране) - это в основном продукт отдельного банка, составленная по принципам, разработанным и одобренным менеджментом банка. Это не совершенная, объективная оценка, выводы которой верны в любое время. Напротив, это попытка разработать организованный процесс очень сложного объекта с тем, чтобы оценить сегмент общего кредитного риска банка.

Возникновение странового риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возникновения странового риска относятся:

несоответствие внутренних документов банка законодательству иностранных государств;

неспособность банка своевременно приводить свои внутренние документы и правила в соответствие с изменениями условий деятельности: при осуществлении валютного банковского обслуживания, при разработке и внедрении новых форм и условий осуществления банковских операций и сделок, финансовых инноваций и технологий, при выходе на новые рынки (по видам услуг, по видам валют и по территориальной (страновой) принадлежности);

ошибочные условия договоров, процедур, тарифов;

нарушение банком условий договоров, процедур, тарифов;

К внешним причинам возникновения странового риска относятся:

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических изменений условий его деятельности;

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за политических изменений условий его деятельности;

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за социальных, в том числе правовых изменений условий его деятельности;

недоступность валюты денежного обязательства контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента);

нарушения клиентами и контрагентами банка условий, процедур, тарифов по причинам, указанным выше;

возможное нахождение подразделений банка, его дочерних и зависимых организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств, имеющих различия в условиях и законодательстве.

Управление страновым риском состоит из следующих этапов:

выявление странового риска;

оценка странового риска;

мониторинг странового риска;

контроль и/или минимизация странового риска.

Другие материалы:

Роль банковской системы в экономике России
В силу недостаточности объема привлекаемых средств, их низкого «качества» (краткосрочность), сегментированной структуры возможности банковской системы по реализации основных макроэкономических функций оказались весьма ограничены. Покрыти ...

Эффективность депозитной политики в системе управления деятельностью коммерческих банков
В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач коммерческого банка, закрепленных в уставе, получения максимальной прибыли и необходимости со ...

Анализ структуры заемных источников финансирования АКБ «Банк Хакасии»
Однозначно то, что банковское кредитование, как правило, осуществляется за счет привлеченных денежных средств. АКБ «Банк Хакасии» является посредником на рынке продажи «денежных сумм», что предопределяет его экономическую сущность. Банк а ...