Применение методики стресс - тестирования как инструмента моделирования кризисных ситуаций

И, наконец, риск ликвидности, который характеризуется оттоком привлеченных средств ДmR,S в рублях (R) и валюте (S) (-объем привлеченных средств в момент времени t). Источником компенсации оттока пассивов в нашем случае будут ликвидные средства, получаемые в результате погашения кредитов банка. Риск ликвидности при этом состоит в том, что величина оттока средств за какой-либо период может быть не полностью компенсирована объемом погашаемых за этот период кредитов.

Отметим, что в результате оттока привлеченных средств и компенсации его погашаемыми кредитами сокращается остаток ссудной задолженности банка. Это, в свою очередь, изменяет величину потерь портфеля кредитов, связанных с влиянием кредитного и валютного рисков. Влияние рисков на стоимость кредитов определяется величиной изменения их риск - факторов, которая зависит от длительности периода существенного воздействия каждого вида риска.

На практике эта длительность оказывается различной для различных видов риска. Более того, эти периоды для различных рисков могут быть смещены по времени, т.е. период наиболее существенного воздействия для одного вида риска может наступать ранее или позднее соответствующего периода для другого вида риска.

Для оценки общих потерь кредитного портфеля мы, для простоты, будем рассматривать некоторый усредненный период существенного воздействия различных рисков, который назовем периодом активной фазы кризиса.

Валютный риск влияет более сложным образом. Во-первых, изменения валютного курса в сторону увеличения (ДS > 0) или уменьшения (ДS < 0) изменяют знак вклада валютного риска в изменение капитала. Во-вторых, даже при фиксированном изменении валютного курса знак вклада в изменение капитала может изменяться в зависимости от соотношения значений параметров портфеля кредитов и величины привлеченных средств.

Выражение помимо членов, которые содержат изменения риск - факторов по отдельным видам риска (их влияние рассмотрено выше), включает в себя также члены, которые содержат произведения изменений различных риск - факторов. Эти члены описывают взаимодействие соответствующих рисков, т.е. представляют потери, связанные с одновременным присутствием нескольких рисков.

В обычных условиях, когда относительные изменения риск-факторов невелики, нелинейные члены дают малый вклад в общие потери, и поэтому взаимодействием рисков в этом случае можно пренебречь. Другое дело - период кризиса. В это время относительные изменения, по крайней мере, некоторых риск - факторов могут достигать больших величин. При этом члены, описывающие взаимодействие таких рисков, могут давать вклад и потери, сравнимый и даже значительно превосходящим вклады от отдельных видов риска.

Комплексная разработка теоретических и практических вопросов формирования и реализации механизма управления кредитным риском коммерческого банка является важной экономической проблемой, решение которой позволит существенно повысить качество кредитного портфеля. Для решения этой задачи необходимо внедрять передовой зарубежный и отечественный теоретический и практический опыт в части оценки кредитных рисков, использовать единые подходы к анализу кредитоспособности индивидуальных заемщиков, качества кредитов и бизнес-риска индивидуальных заемщиков. С другой стороны, необходимо проводить последовательный анализ качества кредитного портфеля банка в целом и его структуры.

Такой подход будет способствовать существенному ограничению степени влияния кредитного риска на банковскую систему страны, и, следовательно, способствовать укреплению ее стабильности и эффективности.

Другие материалы:

Центральный Банк и выполняемые им функции
Центральный банк сочетает в себе черты обычного (коммерческого) банковского учреждения и государственного ведомства, обладая определенными властными функциями в области организации денежно-кредитного обращения. Для центрального банка хара ...

Виды ценных бумаг
Основными видами ценных бумаг в Республике Беларусь являются государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификат (банковские сертификаты), банковская сберегательная книжка на предъявителя, акция, при ...

Анализ рынка государственных ценных бумаг
В современной рыночной экономике одним из основных эмитентов ценных бумаг, как известно, становится государство. Как я уже говорила в предыдущей главе, во всём мире централизованный выпуск ценных бумаг используется в широком плане в качес ...