Оптимизация размещения страховых резервов
ОФР – общий фондовый фактор риска, т.е. величина неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансового инструмента, связанного с колебаниями цен на рынке фондовых ценностей.
Оценка фондового риска производится страховой организацией в отношении следующих финансовых инструментов:
а) акции обыкновенные;
б) депозитарные расписки;
в) конвертируемые финансовые инструменты (облигации и привилегированные акции);
г) производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются акции обыкновенные.
Для расчета специального фактора риска брутто-позиция по портфелю взвешивается с применением следующих коэффициентов:
по финансовым инструментам с низким риском – 2%
по финансовым инструментам со средним риском – 4%
по финансовым инструментом с высоким и очень высоким риском – 8%.
Размером ОФР является сумма нетто-позиций по портфелю, взвешенная на 8%.
Размер валютного риска рассчитывается следующим образом:
ВР = Нвовп ´ 8%, где
Нвовп – наибольшая величина из суммы всех длинных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах и суммы всех коротких открытых позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах.
Результаты успешной финансовой деятельности страховой компании в значительной степени зависят от эффективного управления ее инвестиционным портфелем. В этой связи используемая при написании данной работы методика, предложенная А.Жеребко, учитывающая рекомендации органов надзора, а также ЦБ РФ, представляется полезным новым инструментом решения задач оптимизации инвестиционного портфеля страховой компании, дополняющим соответствующие инструменты такого рода.
Другие материалы:
Участие Сбербанка в реализации
приоритетных национальных проектов
Остановимся более подробно на роли коммерческих банков в реализации приоритетных национальных проектов. В качестве примера возьмем региональное отделение Сбербанка в Республике Мордовия.
Участие Сбербанка в реализации национального проек ...
Анализ просроченной задолженности
По данным ЦБ РФ, на 1 октября 2009 года объем кредитования физических лиц банками в России составил 3,618 триллиона рублей. По сравнению с январем 2009 года, когда объем кредитования достигал 4,017 триллиона рублей, оно сократилось на 9,9 ...
Классификация кредитных операций, их краткая
характеристика
Почти любой коммерческий банк России осуществляет множество активных, в том числе ссудных операций. Однако виды ссудных операций различны и зависят от множества условий. Мы рассмотрим основные виды ссудных операций, осуществляемых как в Р ...